Gráfico de correlação diária forex

Correlações de Moeda.

Cada célula nas tabelas a seguir contém o coeficiente de correlação para dois pares de moedas (correlações de moeda) que são nomeados nos campos correspondentes do painel superior e esquerdo.

O coeficiente de correlação mede quão próximos dois pares de moedas se movem juntos. Se ambos os pares se movem para cima e para baixo em perfeita uníssono, o coeficiente de correlação é +1. Se o movimento de um par não diz nada sobre o movimento do outro par, então há uma correlação zero entre esses pares. Se dois pares se movem em direções exatamente opostas, então seu coeficiente de correlação é -1. Correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com a sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, como é observado abaixo:

Fraco (Branco): o valor absoluto do coeficiente de correlação não excede 0,3 (isto é, pode ser qualquer coisa entre -0,3 e +0,3). Medium (Gray): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,3 mas menor que 0,5. Forte (Preto): o valor absoluto do coeficiente é maior que 0,5 mas menor que 0,8. Alto (vermelho): o valor absoluto do coeficiente de correlação é igual ou maior que 0,8.

Os coeficientes de correlação são calculados usando os preços de fechamento diários observados nos últimos 40 pregões (prazo mais curto) e nos últimos 120 dias de negociação (prazo mais longo). Estes dois períodos foram escolhidos entre duzentos períodos de correlação possíveis baseados em quão bem os seus coeficientes de correlação correspondem às flutuações de preço diárias. Como você pode ver no simulador de correlação (Observe: esta calculadora requer que o Flash esteja instalado e o JavaScript esteja ativado no navegador). A correlação real geralmente divergirá mais do valor desejado quando for calculada para períodos de tempo mais curtos. Isso torna importante verificar as correlações de curto prazo em relação às correlações de longo prazo, o que é feito na tabela REL abaixo. A tabela REL (de "confiabilidade") compara as correlações de curto prazo e de longo prazo e mostra a média de ambos os coeficientes quando eles permanecem próximos para ambos os períodos de tempo. Acredita-se que, se os coeficientes de correlação de curto prazo e de longo prazo concordarem, a correlação é mais confiável - mais provável que persista no futuro próximo. Você pode verificar como as correlações diárias de curto prazo e de longo prazo mudam ao longo do tempo para os pares de moedas mais comumente negociados na página de correlação à direita (Observe: o tamanho desta página é de 1,3 Mbs e isso requer que você tenha Flash instalado e Javascript habilitado no seu navegador).

A correlação também pode ser definida como o grau de similaridade (similaridade direta quando a correlação é positiva / semelhança inversa quando a correlação é negativa) que você pode esperar existir entre padrões gráficos técnicos (por exemplo, linhas de tendência, padrões de preços, velas e ondas de Elliott) visíveis em qualquer gráficos de dois pares de moedas. Por exemplo, você pode esperar ver quase exatamente a imagem espelhada da linha de tendência aparecendo no gráfico diário EUR / USD quando olhar para o mesmo gráfico de escala de tempo de USD / CHF (porque a correlação negativa desses pares é tão alta). Os coeficientes de correlação diários mostrados aqui, portanto, medem a correspondência entre os padrões gráficos intermediários (últimos 120 dias) e os menores (últimos 40 dias) visíveis nos gráficos diários dos pares de moedas para os quais são calculados. Esta informação será muito útil para os comerciantes de posição (mantendo as posições abertas de um dia a alguns dias) que dependem principalmente dos estudos de gráficos diários. Se você deseja calcular as correlações para outros períodos de tempo, poderá fazê-lo no Excel, conforme descrito na parte inferior desta página.

Tabela de Correlações de Moeda.

Nota: É melhor diversificar para aqueles pares de moedas cuja correlação é colorida em Branco ou Cinza (com mais cuidado) na tabela REL. Você pode restringir ainda mais a lista de candidatos para a diversificação excluindo aqueles pares que gastaram menos tempo sendo correlacionados fracamente durante os últimos 100 dias de negociação - como é mostrado na página de correlações de trailing (soma das porcentagens de tempo que os 40- O dia e as correlações de 120 dias ficaram fracos. Nota: O tamanho desta página é de 1,3 Mbs e requer que você tenha o Flash instalado e o Javascript habilitado no seu navegador). Se a correlação estiver colorida em vermelho para dois pares na tabela REL, você pode usar isso para selecionar para a negociação apenas aquele par que oferece a entrada com a maior relação recompensa-risco entre os dois. Você também pode usar essas informações para esclarecer a figura técnica (por exemplo, contagens de onda Elliott) do par de moedas negociado, observando o gráfico do (s) outro (s) par (es) de moeda, com o qual é altamente correlacionado.

Tutorial de correlações do Excel.

Você pode calcular correlações individuais para quaisquer dois pares de moedas e para qualquer período de tempo seguindo estas etapas:

Selecione os pares de moedas que você deseja analisar. Exporte os dados de preço para cada um desses pares de seus gráficos forex (por exemplo, Intellicharts) para um arquivo em seu computador (o formato usual para exportação de dados é CSV). Importe cada arquivo para o Excel indo até Dados & gt; Importar dados externos & gt; Importar dados e apontando para ele. Pode ser necessário importar os números como texto e, em seguida, substituir os pontos por vírgulas para que o Excel possa trabalhar com os preços como números. Certifique-se de que as datas da série temporal importada estão de acordo com cada linha (você pode pular esta etapa se estiver trabalhando com apenas um feed de preço). Exclua as colunas para Abrir, Alto e Baixo. Altere os nomes das colunas com os preços de fechamento para os nomes dos pares de moedas aos quais eles pertencem. Use a função CORREL para calcular a correlação. Essa função funciona em dois arrays, que serão intervalos de comprimento igual de preços de fechamento para os dois pares. Simplesmente digite em uma das células vazias "= correl (em seguida, pressione o botão" fx "ao lado da barra de fórmulas e selecione as duas faixas. A fórmula resultante será semelhante a - = CORREL (A1: A40; B1 : B40) e irá calcular o valor do coeficiente de correlação entre os pares para o período de tempo escolhido. Neste exemplo, serão 40 horas, dias ou semanas, dependendo da escala de tempo dos gráficos que estão sendo analisados.

Para calcular a matriz de correlação de qualquer número de pares, repita os passos 1 a 3 acima para cada par. Recorte toda a tabela para que os nomes dos pares de moedas estejam na primeira linha e os preços de fechamento sejam apenas para o período de tempo que você deseja analisar. Em vez de usar a função CORREL, vá para Ferramentas & gt; Análise de dados. e selecione & quot; Correlação & quot; da lista de ferramentas de análise. Pressione o botão ao lado do campo & quot; Intervalo de entrada & quot; e, em seguida, destaque o conteúdo de todas as colunas. Marque a marca ao lado de & quot; Etiquetas na primeira linha & quot ;. Selecione o intervalo de saída, escolhendo uma célula à direita da tabela. Pressione & quot; OK & quot ;.

Nota: Pode ser necessário instalar o pacote Data Analysis do CD de instalação do Office, se não for carregado por padrão. Para instalá-lo, vá para Ferramentas> Suplementos. em seguida, selecione Analysis ToolPak e clique em OK para começar a criar sua matriz de correlações de moeda.

Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as várias paridades do mercado de câmbio.

O coeficiente de correlação destaca a similaridade dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas se moverão da mesma maneira. Se a correlação é alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem no caminho oposto. Se a correlação é baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

A correlação de moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede a relação existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de maneira semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo a 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima de 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como isso é calculado?

O cálculo da correlação neste local utiliza a fórmula padrão conhecida como "coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo & quot; Num Period & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são usados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em um portfólio estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que são fortemente correlacionados (por exemplo EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que se uma das posições atingir seu stop-loss, então as outras duas são muito provavelmente também posições deficitárias. Nesse caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente no longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e, em seguida, se correlacionarem, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou à GBP está em processo de mudança; pode-se estar vendo o início ou o fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Estatísticas diárias do Forex.

As estatísticas diárias do Forex descritas abaixo ajudam os negociantes a gerenciar seus riscos, entender como as várias moedas estão relacionadas e quanto os diferentes pares de moedas se movem ao longo de vários prazos. As estatísticas ou indicadores fornecidos nesta página incluem:

Um calendário econômico para manter os comerciantes informados sobre os principais anúncios econômicos programados. Se o dia de negociação, fechar todas as posições antes de um anúncio de notícias importante está agendado. Apenas comece a negociar novamente depois que a notícia for divulgada. Se o comércio de swing, esteja ciente dos principais anúncios de notícias econômicas. Se o seu stop loss estiver muito próximo do preço atual antes de um anúncio importante ser divulgado, pode querer considerar fechar essa posição porque lançamentos de dados importantes podem causar grandes saltos / lixeiras de preço, fazendo com que as perdas de parada sejam ineficazes (sua negociação é fechada em um preço muito pior do que o preço stop loss). As taxas de juros atuais em várias zonas são úteis para posições de longo prazo que estarão sujeitas a capotamento a cada noite. Rollover é quando você é debitado ou creditado o diferencial de taxa de juros das duas moedas contidas em um par forex. Por exemplo, se você comprar o NZD / USD, você comprou efetivamente o NZD e vendeu o USD. Se a taxa de juros NZD for maior, você receberá um pequeno pagamento de juros em sua conta às 17:00 EST todos os dias. Se você encurtar o NZD / USD, você vendeu o NZD e comprou o USD. Nesse caso, se a taxa de juros do USD for menor do que a taxa de juros do NZD, será cobrado o diferencial da taxa de juros todos os dias às 17h. Correlação Forex As estatísticas mostram como um par de moedas se relaciona com os movimentos de outro. Por exemplo, um par pode se mover de maneira quase idêntica a outro. Nesse caso, escolha uma que você goste e negocie. Tomar o seu tamanho total de posição nessas duas moedas dobra seu risco (ou recompensa), porque se você ganhar ou perder em uma delas, você provavelmente terá o mesmo resultado na outra. Pares de moedas também podem se mover em direções opostas, o que também é algo a se observar. Veja Como Usar Estatísticas de Correlação Forex para um esboço mais completo de como usar os dados de correlação do Forex. Estatísticas de Volatilidade Forex mostram quanto um par se move, em média, ao longo de vários prazos. Isso pode ajudar a avaliar quanto tempo ele levaria o preço para atingir uma meta de preço, pode ajudar a definir níveis de perda / meta de parada e observar a volatilidade ao longo do tempo pode mostrar se a oportunidade está aumentando ou diminuindo. Quando um par forex está se movendo muito, os operadores mais experientes acham mais fácil entrar e sair para obter lucros mais rápidos. Quando há muito pouca volatilidade, há menos movimentos valiosos de preço para participar, e as distribuições / comissões comerão mais prontamente qualquer lucro que seja feito. Para mais informações sobre como interpretar a volatilidade dos estrangeiros, consulte Como usar as estatísticas de volatilidade do Forex. A Calculadora Pip mostra quanto vale um pip com base em qual par você está negociando. Cada moeda vale um valor diferente em relação a outras moedas. Quanto de um lucro / perda é gerado por cada pip do movimento é determinado pelo par de moedas que você está negociando. O valor do pip também é afetado pela moeda em que sua conta está.

Encontre estas ferramentas de forex e estatísticas abaixo.

Calendário Econômico.

Taxas de juros atuais nos principais mercados.

ESTATUTO DE CORRELAÇÃO E VOLATILIDADE ATUALMENTE NÃO DISPONÍVEL. TRABALHANDO PARA TRAZER DE VOLTA.

Enquanto isso, uma fonte de dados alternativa foi fornecida.

Estatísticas diárias de Forex & # 8211; Correlações Forex.

Estatísticas diárias de Forex & # 8211; Volatilidade Forex.

Calculadora de Valor Pip.

A calculadora mostra muitas moedas diferentes, dando-lhe uma boa ideia de vários valores de pip.

Lembre-se de que se você tiver uma conta em USD e o USD for a segunda moeda do par (ou seja, EUR / USD, GBP / USD, XXX / USD e # 8230;) o valor do pip será de US $ 0,10 por lote negociado .

Para determinados pares de moedas, o valor do pip é tão pequeno que você não poderá vê-lo (mostra $ 0,00) se estiver procurando por um lote muito pequeno. Se isso acontecer, ajuste o tamanho de negociação para 10.000 ou mais e divida o resultado por 10 para obter o valor de pip do lote de micro.

Tabela de Correlação Forex: Você está dobrando seu risco?

Uma tabela de correlação Forex precisa é uma ferramenta que todo comerciante de Forex precisa. Não importa se você é um profissional técnico, comerciante fundamental ou uma combinação dos dois. Se você está negociando moedas, você precisa de uma tabela de correlação Forex precisa para gerenciar adequadamente o risco.

Neste artigo, vou compartilhar a tabela de correlação que uso. Também explicarei como você pode estar dobrando seu risco sem saber, e o que você pode fazer para corrigi-lo.

Por que as correlações Forex são importantes?

Porque o mercado Forex é composto de pares de moedas, cada par está de alguma forma relacionado a outro. Alguns pares de moedas movem-se em conjunto, enquanto outros se movem opostos um ao outro.

Claramente declarado, as correlações Forex são importantes porque você não quer fazer duas do mesmo negócio. Assim como você não quer fazer dois negócios que contradigam um ao outro. Essas duas situações podem acontecer se você não estiver ciente das correlações do Forex. Aqui está um exemplo & # 8230;

Vamos dizer que você vê uma configuração de negociação para ir muito tempo no EURUSD e também ver uma configuração de negociação para encurtar o USDCHF. Se você pegar os dois negócios, você está essencialmente dobrando seu risco. Como? Porque esses dois pares de moedas são negativamente correlacionados na maioria das vezes. Então, se o EURUSD está subindo, há uma boa chance de que o USDCHF esteja em baixa.

Existem duas opções se você se encontrar nessa situação.

Só pegue um dos dois negócios Corte seu risco pela metade em cada negociação.

Embora a opção dois seja viável, não é totalmente lógica na minha opinião. Como os dois pares de moedas são opostos quase exatos, ambos os negócios são essencialmente os mesmos. Por que gerenciar dois negócios idênticos? Geralmente, é melhor simplificar as coisas e aceitar apenas um dos dois negócios.

Você também não quer se contradizer. Usando o mesmo exemplo, digamos que você vê uma configuração de negociação para ir muito tempo no EURUSD e, ao mesmo tempo, ver uma configuração de negociação para ir por muito tempo no USDCHF.

O que você deveria fazer?

Uma dessas configurações provavelmente falhará, certo? Sabemos disso porque os dois pares de moedas estão negativamente correlacionados. Se você se encontrar nessa situação, provavelmente é melhor voltar para a prancheta e reavaliar suas configurações de negociação.

Agora que discutimos a importância das correlações do Forex, vamos dar uma olhada em como podemos controlar nosso risco usando uma tabela de correlação.

O que é uma tabela de correlação Forex?

Uma tabela de correlação Forex facilita a vida de um trader de Forex comparando as correlações entre vários pares de moedas. Isso nos permite identificar rapidamente se dois pares se movem em tandem ou opostos um do outro.

Um exemplo de dois pares que se movem em conjunto (ou próximos a ele) são o AUDUSD e o NZDUSD. Isso ocorre porque suas economias compartilham muito em comum, entre outras coisas. Isso não significa que eles se movem para pip, mas, no momento em que escrevo, esses dois pares de moedas têm uma correlação positiva de 85% no período de tempo diário.

Um exemplo de dois pares que se movem um ao lado do outro são o EURUSD e o USDCHF, como discutimos no exemplo acima. No momento, esses dois pares de moedas têm uma correlação negativa de 94% no período de tempo diário.

Uma coisa a ter em mente quando se trata de correlações Forex, é que eles mudam com o tempo. Assim, enquanto o AUDUSD e o NZDUSD compartilharam uma correlação positiva de 85% no período diário nos últimos 50 dias, essa correlação cai para 38% nos últimos 300 dias.

Matéria Temporal.

Nem todos os prazos são correlacionados da mesma forma. De fato, a correlação entre dois quadros de tempo pode até ser o oposto para os mesmos dois pares de moedas.

Aqui está um instantâneo da correlação entre AUDUSD e NZDUSD em quatro períodos de tempo (voltando a 50 períodos):

Como você pode ver, a direção e a força da correlação dependem muito do tempo que você está visualizando. Claro que eu só estou preocupado com o período de tempo diário, pois é isso que eu negocio e o que eu ensino como parte do meu curso de negociação Forex.

A Tabela de Correlação Forex I Use.

Compartilharei a tabela de correlação que uso em breve, mas primeiro quero passar por algumas etapas básicas sobre como usar a ferramenta. A tabela é relativamente direta, mas essas etapas ajudarão você a acelerar rapidamente.

A primeira coisa que você notará com a tabela de correlação Forex é que você tem um guia que explica a força da correlação. Familiarize-se com este guia e faça referência a ele com frequência, se necessário. Ele oferece uma maneira rápida de medir se dois pares estão correlacionados ou não.

O segundo passo (mais importante) ao usar a tabela de correlação Forex é selecionar seus pares de moedas. É aqui que você escolhe os pares que deseja mostrar na tabela de correlação.

É aqui que você pode inserir um período de correlação personalizado. O padrão é 50 períodos, que é o que eu uso. Se você decidir aumentar ou diminuir esse número, saiba que isso pode afetar negativamente a confiabilidade da correlação. Eu encontrei 50 períodos para ser mais preciso para o comércio.

Depois de configurar os passos 2 e 3 ao seu gosto, clique em "Enviar".

Os resultados.

Depois de clicar em Enviar, role para baixo para ver os resultados. Ao rolar a página para baixo, você notará quatro diferentes intervalos de tempo para os pares de moedas selecionados.

Aqui está uma imagem da correlação diária no momento da redação deste artigo. Um número positivo significa que os pares de moedas estão correlacionados positivamente, enquanto um número negativo significa que eles estão correlacionados negativamente. Uma correlação forte é qualquer coisa acima de 80, enquanto correlações fracas / sem correlação são algo abaixo de 60.

Sem mais delongas, aqui está - a última tabela de correlação Forex que você precisará. Espero que seja tão útil para você como tem sido (e continua a ser) para mim.

Para limpar o ar, não tenho nenhuma afiliação com o desenvolvedor desta ferramenta, ForexTicket. Eu simplesmente gosto de dar crédito onde o crédito é devido, e esta tem sido a melhor ferramenta de correlação Forex que eu já usei.

Não deixe apenas ainda.

Estou sempre à procura de feedback, então, por favor, deixe o seu na seção de comentários abaixo.

Tem perguntas? Melhor ainda! Apenas deixe sua pergunta abaixo e responderei o mais rápido possível.

Obrigado, Colin. Isso realmente depende de onde eu estou no comércio. Se eu entrasse no meio da semana e a configuração do comércio estivesse começando a desmoronar na sexta-feira, eu poderia fechar antes do final de semana. Se eu tiver 100 pips e tudo parecer bem, normalmente irei aguentar.

Há também decisões pessoais que entram nele, como sua tolerância ao risco.

Isso também vale para eventos de notícias?

Sim, o mesmo é verdade. Eu não presto atenção às notícias, com exceção de um PNF ocasional.

O link para a tabela de correlação está quebrado & # 8230 ;.

Obrigado pelo heads up. Deve funcionar agora.

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Usando Correlações do Mercado Forex como um Indicador Líder.

Verdadeiro ou falso, todos os indicadores técnicos estão atrasados?

A resposta & # 8211; principalmente verdade. Tudo depende de como você define o termo, & # 8220; indicador técnico & # 8221 ;. Se você está pensando em indicadores como médias móveis, MACD ou RSI, então sim, estes são todos indicadores atrasados, pois são baseados em ações de preço anteriores.

Mas e se eu lhe dissesse que, em certas condições de mercado, existe algo como um indicador importante? Embora possa não ser rotulado como um indicador técnico convencional, certamente é um indicador no verdadeiro sentido da palavra.

Este não é um indicador que lhe dirá quando comprar ou vender ou até quando obter lucro. Em vez disso, pense nisso como uma forte indicação de quando ser otimista ou pessimista em uma determinada cesta de moedas.

Qual cesta, exatamente? O iene japonês atravessa.

Nesta lição, discutiremos uma maneira muito simples de formular um viés de alta ou baixa para os cruzamentos de yen, o que, por sua vez, ajudará você a marcar suas entradas e aproveitar as oportunidades com um enorme potencial.

Vamos definir os termos & # 8220; risco em & # 8221; e & # 8220; arriscar & # 8221; e também ver como essa mudança de sentimento afeta os cruzamentos do iene e como você pode capitalizá-lo.

O Iene Cruza Explicado.

Os yen crosses são a cesta de pares de moedas em que as principais moedas são negociadas contra o iene japonês (JPY).

Esses pares de moedas são os seguintes:

Há duas características principais que você precisa saber antes de tentar trocar qualquer um desses cruzamentos.

A volatilidade é praticamente garantida.

Se você negociar qualquer um dos pares listados acima, uma coisa é certa, você experimentará mais volatilidade do que em outros pares de moedas, como EURUSD ou GBPUSD. Isso é especialmente verdadeiro em períodos com níveis mais baixos de liquidez, como grandes feriados bancários ou meses de verão para o mercado norte-americano.

Essa volatilidade é especialmente perceptível em tempos de grande preocupação ou mesmo de medo, como ocorreu durante a crise global de 2008. Os cruzamentos do iene foram alguns dos pares de moedas mais ativos durante esse período, à medida que os participantes do mercado transferiram seu capital de ativos mais arriscados para apostas mais seguras, como o iene japonês.

Medida de apetite ao risco.

Esse termo estranho é bastante simples. Refere-se à quantidade de risco, ou potencial para um impacto adverso na negociação, que os investidores estão dispostos a aceitar. O nível desse apetite é às vezes chamado de sentimento de risco, um indicador de como os investidores com fome de risco estão em determinado momento.

Os ativos mais arriscados que são atraentes quando o apetite por risco é alto são mais lucrativos, como o dólar australiano, a libra esterlina, as ações e até mesmo algumas commodities. Embora esses ativos possam gerar um retorno maior sobre o investimento, eles carregam uma quantidade maior de risco.

Alternativamente, ativos de menor rendimento, como o iene japonês, são considerados menos arriscados. Então, quando os investidores começam a transferir seu capital para algo como o iene, dizemos que o apetite por risco para os participantes do mercado é baixo. Em outras palavras, com base nas condições do mercado, eles não estão dispostos a aceitar um nível mais alto de risco e, portanto, buscam ativos mais seguros para investir.

É por isso que os participantes do mercado se referem ao iene como moeda de porto seguro. A moeda está em demanda quando os participantes querem limitar sua exposição a perdas em caso de desaceleração do mercado.

Essa ideia de ser capaz de avaliar quanto risco os investidores estão dispostos a aceitar é fundamental para entender o conceito a seguir.

Risco ativado, Risco desativado (não deve ser confundido com cera ligada, sem cera)

Não, isso não tem nada a ver com "cera, cera", e até mesmo o Sr. Miyagi precisará de ajuda para entender isso.

Eu sei, eu sei piada de mau gosto. Se você não entende a referência acima, provavelmente é melhor para ela.

Da mesma forma que o apetite ao risco se refere ao nível de risco que os investidores estão dispostos a aceitar, o risco e o risco de queda referem-se ao risco global. do mercado.

Por exemplo, se você ouvir "risco" em & # 8221; em referência ao sentimento do mercado, isso significa que o apetite ao risco é saudável e, portanto, os participantes do mercado estão dispostos a aceitar maiores quantidades de risco em troca do potencial de ganhos maiores.

Por outro lado, o termo & # 8220; arrisca & # 8221; refere-se às condições de mercado em que o apetite de risco é baixo e, portanto, os participantes do mercado não estão dispostos a aceitar maiores quantidades de risco em troca do potencial de ganhos maiores.

Em vez disso, esses participantes optam por ativos mais seguros e de menor rendimento, como o iene japonês. Este movimento para ativos mais seguros é muitas vezes referido como um "vôo para a segurança" & # 8221 ;.

É importante que você entenda isso antes de prosseguir, por isso, não deixe de fazer perguntas na seção de comentários abaixo.

Correntes Cruzadas do Iene.

Então, como tudo isso se traduz em correlações de mercado Forex como um indicador importante e nos dá uma vantagem comercial?

Para obter a resposta, nos voltamos para uma visão macro de como os cruzamentos de ienes se comportam nesses ambientes de risco e risco. Por & # 8220; macro & # 8221; Estou me referindo aos movimentos maiores que esses pares fazem, especificamente as principais interrupções técnicas dos principais níveis.

Como você sabe agora, o iene é considerado uma moeda de refúgio seguro que é muito procurada quando o pânico ou todo o medo irrompe nos mercados. E porque temos seis opções quando se trata de negociar os cruzamentos de yen e eles raramente quebram ao mesmo tempo, podemos usá-los como indicadores principais. Mais sobre isso depois.

Abaixo está um gráfico para ilustrar como esses cruzamentos refletem um maior grau de correlação à medida que o nível de medo no mercado aumenta.

Observe no gráfico acima, o grau de correlação entre esses pares de moedas aumenta à medida que o nível de medo aumenta. Isso faz sentido, já que cada moeda principal está ligada ao iene japonês, que por sua vez está ligado ao sentimento de risco ou ao nível de medo nos mercados.

Um dos melhores barômetros para isso é o USDJPY, devido à relação única do par com as moedas portos-seguros do dólar americano e do iene japonês. Mas, para realmente sentir o nível de medo nos mercados, precisamos ver todos os seis ienes em um nível macro.

O que isto significa?

Isso significa que precisamos ver cada um no período de tempo diário ou superior, a fim de nos concentrarmos nos níveis mais significativos do mercado. Isso pode significar a visualização dos últimos seis meses da ação do preço ou mesmo dos últimos anos.

Vamos dar uma pausa recente no NZDJPY como exemplo. Poderíamos chamar isso de o primeiro dominó a cair, por assim dizer, em um mercado que estava se movendo rapidamente em direção a um tema de risco.

O gráfico semanal do NZDJPY acima mostra um padrão de cabeça e ombros que se formou ao longo de dezesseis meses. O padrão foi confirmado em junho deste ano e, desde então, atingiu seu objetivo medido de 1.050 pip em prazo relativamente curto, já que a demanda pelo iene aumentou substancialmente nas últimas semanas.

Aqui é onde a idéia de usar um intervalo como um indicador principal entra em jogo. Logo após o NZDJPY ter feito sua pausa, três semanas para ser exato, o AUDJPY roubou os holofotes quando o par quebrou o apoio de seis anos do canal.

Aqui está uma olhada no gráfico semanal do AUDJPY. O nível de suporte data de mais de seis anos para quando o par começou.

Possivelmente. Mas vamos seguir em frente para ver se conseguimos encontrar cruzamentos de ienes que fizessem quebras semelhantes após a confirmação do padrão semanal de cabeça e ombros do NZDJPY.

Os próximos dois pares de moeda que vamos ver são o USDJPY e o CADJPY. Vamos começar com USDJPY primeiro.

Quase dois meses após o rompimento do canal semanal de AUDJPY, o par USD / JPY caiu abaixo de uma linha de tendência chave do ano. Embora essa quebra não tenha sido tão significativa quanto a do AUDJPY ou NZDJPY, a quebra de uma linha de tendência bem definida e baseada em uma baixa anual foi significativa o suficiente para chamar nossa atenção.

Note como o par rompeu esse nível com convicção. Mais uma vez, essa quebra ocorreu quase dois meses depois que o AUDJPY quebrou para baixo e quase três meses após a reversão do NZDJPY.

O que você acha? Ainda uma chance de que tudo isso seja apenas coincidência?

Se assim for, para minha sorte eu ainda tenho mais três cruzamentos de ienes para provar este conceito de usar o sentimento de risco como um indicador principal.

O próximo passo é o CADJPY. Semelhante ao NZDJPY, o par formou um amplo padrão de cabeça e ombros no gráfico semanal. Este padrão particular formou-se por três anos e meio antes de confirmar.

Embora esse não seja o padrão de reversão mais bonito, ele atende aos critérios para uma reversão de cabeça e ombros. Embora a formação do padrão possa ser discutida, uma coisa que não pode ser subestimada é a importância da quebra recente abaixo da área de 92,00.

Agora para os holdouts, EURJPY e GBPJPY. Vou começar com o EURJPY, pois este é o meu favorito ultimamente.

Por que é um dos meus favoritos?

Na verdade, existem três razões muito boas com a razão mais significativa e reveladora sendo essa idéia de uma correlação mais alta entre os cruzamentos de ienes em tempos de maior volatilidade e medo.

Sem mais delongas, aqui estão elas:

Intervalos anteriores em NZDJPY, AUDJPY, USDJPY e CADJPY indicaram que os participantes do mercado estavam perdendo seu apetite por ativos mais arriscados e, assim, comprando o iene japonês Falha ao manter acima do nível horizontal chave mostrado abaixo Falsa falha no lado positivo desse padrão de cunha, o que geralmente indica uma reversão está em ordem.

A mais notável das três razões listadas acima é o fato de que as outras quatro cruzes já haviam quebrado com a convicção. Na verdade, NZDJPY e AUDJPY catalisaram semanas antes de o EURJPY começar a descer.

Isso, por si só, dá credibilidade à idéia de que múltiplas quebras no iene cruzam em um ambiente de risco podem ser usadas como um indicador principal para outros cruzamentos que ainda não experimentaram nenhum movimento significativo.

Uma coisa que quero ressaltar é que enquanto o NZDJPY e o AUDJPY estavam quebrando, o EURJPY estava se mantendo firme. Na verdade, o par estava se recuperando durante a maior parte desse período.

Como o par estava realmente se valorizando à medida que o tema de risco começou a se consolidar, a oportunidade para uma posição vendida no EURJPY era maior do que a de um par como o NZDJPY ou o AUDJPY, ambos já vendidos substancialmente.

Esta foi a principal razão para o meu comentário intitulado, EURJPY: The Last Domino to Fall ?.

Eu tinha uma boa razão para acreditar que, com os outros cruzamentos de ienes vendendo com convicção, o EURJPY provavelmente seguiria seus passos. Lembre-se de que, à medida que a volatilidade aumenta e o medo toma conta, esses cruzamentos de iene começam a estabelecer uma correlação mais alta do que, de outra forma, teriam em maior risco para o meio ambiente.

Essas correlações estão sempre mudando.

Como tudo no mercado Forex, esses padrões de risco e risco podem mudar com o tempo. Assim, enquanto o iene japonês é uma das moedas favorecidas dos portos-seguros agora e tem sido há algum tempo, isso pode não ser sempre o caso.

Dito isto, tudo é constante até que não seja. Portanto, enquanto o iene continuar exibindo o comportamento de uma moeda porto-seguro, devemos continuar a negociá-lo como tal.

Outro fator que está mudando constantemente é o nível de medo nos mercados. Como todos sabemos, não há dois dias exatamente iguais. O humor de hoje pode ser completamente diferente de ontem, assim como o humor de amanhã pode ser muito diferente do de hoje.

A ação de preço que vemos em nossos gráficos é impulsionada pela psicologia de uma forma ou de outra. E porque cada dia é único e não há dois indivíduos iguais, o nível de medo exibido de um dia para o outro está em constante estado de fluxo.

Então, enquanto os movimentos nos gráficos acima podem parecer como se eles tivessem se formado em um período de 24 horas, a realidade é exatamente o oposto. A psicologia e o medo que acabaram catalisando esses movimentos haviam se acumulado durante várias semanas e meses e só se materializaram quando o medo atingiu um nível que não podia mais ser ignorado pelas massas.

Isso significa que existem níveis variados de medo e, portanto, vários graus de risco ou risco como um tema de mercado. Com isso em mente, torna-se ainda mais necessário permanecer paciente e registrar suas inscrições de acordo.

Só porque um yen cross começa a se valorizar ou desvalorizar, não significa que os outros sigam rapidamente o exemplo. Embora eles compartilhem certas características em tempos de maior volatilidade e medo, um ou dois cruzamentos se vendendo não é uma desculpa para ignorar as regras que desenvolvemos como operadores de ações de preço.

Palavras finais.

O impacto total do risco e risco como um direcionador de mercado leva meses para se materializar. Existem vários graus de medo ao longo do caminho que alimentam um tema de risco ou o neutralizam. No entanto, nenhuma instância é suficiente para lançar um mercado em um pânico total. É sempre um acúmulo lento, independentemente de como ele pode aparecer na superfície.

Lembre-se de que o status de porto seguro do iene japonês é suscetível a mudanças, já que todas as coisas estão no mercado Forex. No entanto, enquanto a moeda se mantiver fiel a esse status e continuar com bom desempenho durante períodos de medo, devemos negociá-la como tal.

Use as correlações discutidas aqui da mesma forma que um pintor usa um pincel largo para pintar o fundo de um mural. Ele ajuda a preencher rapidamente as grandes lacunas e destacar o ponto focal, mas os detalhes do mural ainda precisam ser preenchidos usando-se um pincel muito menor e mais detalhista.

Como operadores de ações de preços, nossa escova menor é o uso de níveis-chave e estratégias de ação de preço que nos permitem transformar oportunidades de mercado em lucros, enquanto temas como risco ou risco nos ajudam a formular um viés direcional.

Você achou esta lição útil? O que você acha de usar a correlação entre os cruzamentos de ienes como indicador principal?

Deixe-me ouvir seus pensamentos. Deixe seu comentário ou pergunta abaixo e eu responderei pessoalmente.

Obrigado justin.

Fiquei com a impressão de que o tema Aversão ao Risco / Apetite é apenas para curto prazo. De seu artigo eu entendo que é muito aplicável para o longo prazo também!

O pânico no mercado de ações na semana passada criou o maior índice VIX de todos os tempos e vimos o Risk off theme. Então, podemos dizer que o VIX pode ser um ótimo indicador para os pares do JPY?

Certamente tem vários níveis de severidade, como mencionado na lição. Então, enquanto a mudança que vimos no dia 24 de agosto estava no topo da escala, arrisque como um tema ainda está vivo e bem e pode durar vários meses ou mesmo anos, se solicitado.

Você poderia dizer isso. Afinal, é referido como o "índice de medo" & # 8221 ;.

Ótimo artigo, obrigado.

Obrigado, Kiwi. Que bom que você gostou.

Oi. Eu quero ter certeza de que estou recebendo isso. Com o entendimento de que nada é absoluto no Forex ou garantido, exceto perdas, há mais frequentemente do que uma correlação entre todos os cruzamentos do iene. Nessa correlação, se 2-3 das 6 cruzes começarem a se mover em uma direção, o resto das cruzes, em algum momento, provavelmente fará o mesmo? Isso ocorre porque as pessoas estão querendo investir seu dinheiro em uma moeda que é considerada segura e andar por aí teme com esse investimento. Este é o risco de & off. & # 8221; mentalidade.

Sim, essa é a essência da aversão ao risco. No entanto, a correlação a que me refiro apenas se intensifica com o aumento da volatilidade / medo.

Obrigado. Eu realmente gosto de ação de preço, mas quanto mais eu assisto e estudo, mais eu pareço não entender. Vai a figura .. Frustrante!

É difícil, mas eu não usaria os últimos dois meses para avaliar sua competência. Os mercados estão bastante instáveis ​​agora, o que dificulta negociá-los.

Eu pensei que estava apenas olhando errado. Parece que a maioria dos pares está variando ou apenas indecisos. Como se houvesse uma batalha de touros e ursos e é o jogo de qualquer um.

Oi Justin, estou navegando todas as lições que você tem no site e estou respondendo muitas das dúvidas que me foram apresentadas sobre a ação do preço. No momento, podemos ver que algo semelhante está aparecendo nos pares correlacionados com o JPY, mais do que tudo pela recente declaração do presidente Trump. Veremos como essa correlação continua nesses momentos de medo nos mercados.

Obrigado por compartilhar.

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